Родился 25 декабря 1958 года в Москве, на улице Горького. Отец — Панфилов Евгений Алексеевич (фактически, Кинчев Евгений Константинович), доктор технических наук, ректор Московского технологического института (ныне — Российский государственный университет туризма и сервиса[3]). Мать — Людмила Николаевна, инженер-механик, преподавала там же сопромат (по состоянию на 1993-94 гг). В пятнадцатилетнем возрасте в пионерлагере услышал «Black Sabbath», после чего занялся собиранием пластинок. Впоследствии, развитие музыкальных вкусов Кинчева было отражено им самим в песне «Меломан». Увлекался хоккеем, что послужило способом для избежания службы в армии с достижением призывного возраста. Работал на заводе «Наука» (ученик фрезеровщика, ученик чертёжника, художник-оформитель). После школы учился в Московском технологическом институте (ныне — Университет туризма и сервиса), на факультете «Экономика и финансы». Параллельно год отучился в певческом училище при Большом театре[1], но затем бросил. Некоторое время учился в джазовой студии в Замоскворечье. Работал натурщиком в Суриковском училище, грузчиком в булочной, администратором женской баскетбольной команды.